Windowsを昔から使っている方にとっては、 「Windowsの各種設定 = コントロールパネル」という認識だと思います。
Windows8から「設定」ウィンドウが加わり、 現在ではコントロールパネルよりも「設定」ウィンドウで各種設定をするようになっています。
細かいところで「設定」と「コントロールパネル」の設定できる項目が違っていますが、できることはほとんど同じです。
「設定」ウィンドウの方が後発ゆえにユーザーインターフェースが改善されていますので、 「設定」ウィンドウで各種設定をすることをおすすめします。
「設定」ウィンドウを表示する
「スタート」ボタン ⇒ 「設定」をクリック。

「設定」ウィンドウが表示されます。 上にある検索窓から項目を検索できます。

ショートカットキー「Windows」+「I」キーでも表示できます。
「コントロールパネル」を表示する
「スタート」ボタン ⇒ 「Windowsシステムツール」 ⇒ 「コントロールパネル」をクリック。

「コントロールパネル」が表示されます。 右上にある検索窓から項目を検索できます。

2つの画面を見比べると、明らかに「設定」ウィンドウの方が洗練されていますよね。
Windows10からWindowsを使い始める方には「設定」ウィンドウを使うことをおすすめします。
昔からWindowsを使っていて「コントロールパネル」に慣れている方は、 徐々に「設定」ウィンドウに移行することをおすすめします。